在周二的市场中,美国国债价格呈现涨跌不一的态势,整体波动幅度较小。收益率曲线趋于平坦,而未来两天将迎来5年期和7年期美国国债的标售活动。2年期美国国债的标售表现稳健,中标收益率略高于发行前的交易水平,投标情况同样表现良好。在缺乏显著催化因素的情况下,由于短期国债表现相对滞后,5s30s曲线几乎完全消化了周一的陡峭走势。此外,科技股的反弹也助力美股整体上涨。
纽约时间下午3点过后,美债收益率曲线以10年期国债收益率基本持平为基准,短期收益率在当日内上升了约2个基点,而长期30年期国债收益率则下降了约1个基点。2s10s和5s30s的利差与周一收盘相比,分别收窄了1.5个基点和2个基点。
2年期国债的中标收益率较发行前交易水平高出0.1个基点,一级交易商的获配比例为9.8%,高于前值;间接投标人的获配比例下降至55.9%,而直接投标人的获配比例上升至34.2%,达到历史较高水平之一。
在SOFR期权方面,对深度虚值看涨期权的需求持续增加,其中较为显著的资金流向包括购买2026年9月到期、执行价为99.00的看涨期权,2026年5月到期、执行价为97.00的看涨期权,以及2026年12月到期、97.50/98.50看涨价差组合。
截至美东时间下午4:13,美国2年期国债收益率上升了2.52个基点,报收于3.4632%。
美国5年期国债收益率上升了1.55个基点,报收于3.5996%。
美国10年期国债收益率上升了0.38个基点,报收于4.0347%。
美国30年期国债收益率下降了1.55个基点,报收于4.6865%。
美国2年和10年国债收益率差下降了1.74个基点,报收于56.94个基点。
美国5年和30年国债收益率差下降了2.93个基点,报收于108.513个基点。

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